라임, 또 환매연기 가능성.."16개 펀드서 1200억원"

이어 "이 펀드가 투자한 플루토 FI D-1호, 플루토 TF, P노트(약속어음) 등 기타 자산에서 유동성 문제가 발생한 게 원인"이라고 설명했다. 플루토 FI D-1호, 플루토 TF 펀드는 지난해 10월 환매가 정지된 모펀드로 애초에 CI펀드의 주요 투자 대상이 아니다. 라임자산운용은 이에 대해 "편입 당시엔 일시 보유할 목적이었으나 투자한 펀드가 10월 초 환매 연기 상황에 놓이게 돼 현재도 보유하고 있다"고 알렸다.

라임자산운용은 CI펀드 가운데 일부인 1200억원에 대해 3차 연기 가능성이 있다고 밝혔다. CI펀드 판매량은 3000억원에 가깝지만 이 가운데 문제의 '기타 자산'에 투자한 금액을 제외하고 나머지 투자분은 환매가 가능할 것으로 바라본 것이다. 라임자산운용은 "펀드에 고객이 가입한 금액을 기준으로 했을 때 모든 펀드를 통틀어 총 1조6679억원에 대해 환매가 중단될 것으로 보고 있다"면서도 "실사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

아울러 라임자산운용은 라임자산운용, 16개 판매사, 총수익스왑(TRS) 증권사로 구성된 3자 협의체를 구성하겠다고 밝혔다. 라임자산운용은 "이 협의체에서 자산의 회수 및 분배, 개별 자펀드의 운용과 관련된 사항을 논의할 예정"이라고 전했다.

한편 일각에서는 CI펀드가 처음부터 자사 플루토 펀드에 투자할 용도로 출시됐을 가능성을 제기하고 있다. 펀드를 판매하기 시작한 지난해 4월은 라임자산운용이 자사 플루토 TF-1호 무역금융펀드의 모펀드인 미국 IIG 무역금융펀드의 손실을 감지한 후 싱가포르 로디움에 펀드 자산을 완전히 넘기고 P노트를 받은 시기와 일치한다. 크레디트인슈어드 펀드는 싱가포르 로디움이 발행한 매출채권에 투자하는 펀드라 라임자산운용이 로디움에 부실 펀드를 넘기기 위해 매출채권을 사들이는 이면계약을 맺었을 가능성도 배제할 수 없다. 이 과정에서 펀드 주된 판매처인 신한은행은 10월이 돼서야 라임자산운용이 플루토 펀드에 투자한 것을 확인했으나 지난주 환매 연기 가능성을 일방적으로 통보받은 것으로 알려졌다.

라임자산운용은 지난해 10월 기자회견에서 같은 해 6월에 싱가포르 로디움과 미국 무역금융펀드 투자분을 넘기고 P노트를 받는 계약을 체결했다고 발표했지만 정확한 어음 발행 시기는 4월이다. 라임자산운용이 신한은행을 통해 1호 CI펀드를 판매한 시기는 4월 22일이다. 라임자산운용은 싱가포르 로디움에 부실 펀드를 넘기면서 다시 그 회사에서 발행한 매출채권에 투자한 것이다. 지난해 10월 기자간담회 때도 부실 펀드를 인수한 기관이 싱가포르 로디움이라 밝히지 않아 CI펀드와 플루토 펀드 간 연계 가능성을 은폐하려고 했다.

특히 라임자산운용은 펀드 출시 당시 이미 기존 플루토 펀드에 투자할 여지를 남겨놨다. 투자자에게 제공된 펀드 상품설명서에는 '상황에 따라 (무역금융 외) 국내 채권 및 유동성 자산에 30%까지 투자할 수 있다'는 내용이 포함된 것으로 알려졌다. 이에 무역금융 외 다른 상품에 대한 투자가 이뤄질 징후가 충분히 있었는데도 판매사가 면밀한 검토를 진행하지 않았다는 비판이 제기된다. 신한은행 관계자는 "국내 사모채권 등에 투자하는 펀드를 유동성 자산으로 분류해 펀드 자금을 넣는 것은 어불성설이고 전혀 예측 불가능한 사안이었다"고 항변했다.

[김제림 기자 / 홍혜진 기자 / 문가영 기자]