우리은행이 판매한 주요국 금리 연계 파생결합상품(DLF) 투자 피해자들이 지난 19일 오전 경기도 성남시 우리은행 위례신도시점을 항의 방문해 불완전 판매를 주장하며 원금 회수를 촉구하고 있다. 성남/신소영 기자 viator@hani.co.kr

주요국 금리가 잠깐 반등했다가 다시 하향세로 돌아서면서 독일 국채금리 연계 파생결합상품(DLF)이 사실상 원금 전액을 날린 채 만기 확정되는 사례가 처음으로 나왔다. 이 상품 가입자는 1억원을 넣은 지 4개월 만에 190만원 남짓만 돌려받게 됐다. 주요국 금리 하향세에 따라 다른 투자자들의 불안감도 커지는 상황이다.

25일 우리은행과 국회 등의 자료를 종합하면, 26일 만기를 맞는 ‘KB독일금리연계전문사모증권투자신탁제7호(DLS-파생형)’ 상품은 손실률이 98.1%로 확정됐다. 이 상품은 4개월 초단기 만기로 독일 국채 10년물 금리에 연계해 투자돼, 원금은 100% 손실이 확정됐다. 다만 이 상품은 원금 손실 여부와 무관하게 확정 수익금리 금리쿠폰을 1.4% 지급하기 때문에 고객은 원금은 모두 날리고 원금의 1.4%에 해당하는 수익금만 받게 된다. 또 처음에 떼어 간 선취수수료 1%에서 자산운용 잔액 변화로 수수료 일부가 정산돼 0.5% 정도가 고객 몫으로 돌아온다. 선취수수료엔 운용자산에 비례하는 운용보수 등이 포함돼 있는데, 금리 등락에 따라 원금손실이 나면서 운용자산 잔액이 크게 줄어드는 등 출렁거려 수수료가 줄어든 까닭이다. 이 상품은 48건 83억원 상당이 팔린 것으로 집계됐다. 문제의 83억원은 넉달 만에 1억6천만원 남짓으로 쪼그라들어 만기를 맞았다.

앞서 독일 국채 10년물 등 주요국 금리는 잠깐 반등세를 보여서 지난 19일 첫 만기를 맞은 우리은행 디엘에프 가입자들은 60% 선의 손실률이 확정됐다. 하지만 일주일 새 다시 금리가 고꾸라지면서 독일 국채 상품 대부분은 원금 전액 손실 구간에 들어갔다. 26일 만기를 맞는 문제의 상품은 -0.3% 밑으로 내려가면 원금손실이 시작돼 -0.6% 밑으로 내려가면 원금 전액을 날리는 구조다. 결국 최종 기준금리 확정 시점인 전날 밤 독일 국채금리가 -0.619%를 찍으면서 원금 전액 손실이 확정됐다. 우리은행이 판매한 대부분의 상품은 대부분 올해 연말까지 만기가 돌아오며, 대체로 금리가 -0.6% 밑으로 내려가면 원금 전액 손실이 나도록 설계돼 있다. 한때 -0.45%까지 ‘반짝’ 반등했던 독일 국채금리는 이날 현재 -0.6% 선으로 다시 미끄러져 내려온 상태다.

한편, 금융소비자원과 법무법인 로고스는 이날 우리은행과 케이이비(KEB)하나은행 디엘에프 판매 4건 20억원 상당에 대해 사기판매로 인한 계약취소와 원금 전액 배상을 요구하는 첫 민사소송을 제기했다.

정세라 기자 seraj@hani.co.kr